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马科维茨均值方差(历史敏感,仓位集中):有效前沿,
一般可以认为策略相关性比较稳定 组合可能有负值权重,不合理,可能需要做限制 约束条件越多,有效前沿曲线约不平滑,过拟合风险也较低 商品期货一般是低波动低仓位,高波动高仓位(主要依靠趋势获利)主观约束:比如单标的占比不超过0.25
其他手段:
等手数(同品种,不同策略)等资金(不同品种)
风险平价(市场有效,协方差稳定)
动态投资组合优化:1,固定策略动态调参(单合约滚动,多合约滚动(按着合约滚动,TODO没看太懂) )2,更频繁的调整,按照日进行滚动效果绘图(TODO没看太懂)3,很多人在研究时惧怕滚动优化,以来觉得计算量大,而来担心效果不好打击人。
近似动态规划(增强学习)
合成k线,技术指标的c++语言的计算,仓位管理
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